>> 五礦期貨-新能源期權早報-260416
| 上傳日期： |
2026/4/16 |
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| 3441KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
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標的行情解析及期權因子研究
(1)LC2609合約昨日收盤價166840元，相較前日收盤上漲5020元，上漲3.10%，成交量16865手，較前日增加166865手，持倉量324231手，較前日增加26088手
(2) LC（碳酸鋰期權)隱含波動率維持在均值0.4892上方水平波動
(3》LC期權持倉量PCR收報于0.9599，位于近一年來的76.73%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位。LC期權標的壓力位為214000，支撐位為160000.
期權策略建議
(1)方向性策略:無
(2）波動性策略∶構建賣出偏中性的看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值，動態(tài)地調整持倉頭寸，使得持倉頭寸dela保持中性，如:S_L.C2606P150., S_L.C260P1560和s_LC2606C178000.s_LC2606C18800o
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