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本周，轉(zhuǎn)債放量/縮量策略、期權(quán)策略與雙低增強(qiáng)策略共同持倉(cāng)的標(biāo)的為科利轉(zhuǎn)債、藍(lán)帆轉(zhuǎn)債、健帆轉(zhuǎn)債、洽治轉(zhuǎn)債、奧維轉(zhuǎn)債、宏圖轉(zhuǎn)績(jī)、仙樂(lè)轉(zhuǎn)債，共只可轉(zhuǎn)債。
　　期權(quán)策略維持低換手;雙低策略本周增持標(biāo)的主要受轉(zhuǎn)債漲跌相對(duì)正股因子、隱含波動(dòng)率、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率環(huán)比變化影響;放量策略的成交放量在2-18倍之間,增持標(biāo)的價(jià)格主要集中在120-140區(qū)間;縮量策略的成交放量在0-0.32倍之間，增持標(biāo)的價(jià)格主要集中在117-210區(qū)間。
　　行業(yè)維度，模型推薦方向指向計(jì)算機(jī)、商貿(mào)零售、公用事業(yè)、國(guó)防軍工、銀行，行業(yè)主線分散，主要由轉(zhuǎn)服濯價(jià)率因子、雙低因子貢獻(xiàn)。邊際增持計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:
　　模型依賴于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、建模、訓(xùn)練完成,存在模型失效的可能;
　　可轉(zhuǎn)債策略有效性有待長(zhǎng)期觀察驗(yàn)證，策略模型回測(cè)效果不代表未來(lái)收益，收益表現(xiàn)司時(shí)受政策、市場(chǎng)多方面因素影響;存在正股退市風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)下修風(fēng)險(xiǎn)等;
　　基金相關(guān)信息及數(shù)據(jù)僅作為基金研究使用，不作為募集材料或者宣傳材料，本文涉及所有基金歷-史業(yè)績(jī)均不代表未來(lái)表現(xiàn).