>> 五礦期貨-新能源期權早報-260423
| 上傳日期： |
2026/4/23 |
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| 2860KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
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標的行情解析及期權因子研究
(1)LC2609合約昨日收盤價175240元，相較前日收盤上漲400元，上漲0.22%，成交量190015手，較前日減少133078手，持倉量430946手，較前日增加6901手
(2)LC（碳酸鋰期權）隱含波動率維持在均值0.4975上方水平波動
(3)LC期權持倉量PCR收報于0.9746，位于近一年來的77.55%水位。
(4)期權的角度看標的壓力位和支撐位，LC期權標的壓力位為214000，支撐位為150000。
期權策略建議
(1)方向性策略：構建看漲期權牛市價差組合策略，獲取方向性收益。如：B_LC2606C175000，S_LC2606C179000
(2）波動性策略：構建做空波動率的賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值收益，動態(tài)地調整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如：S_LC2606C180000，S_LC2606P165000
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