>> 五礦期貨-油脂期權(quán)早報-260423
| 上傳日期： |
2026/4/23 |
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| 3505KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)OI609合約昨日收盤價9662元，相較前日收盤上漲117元，上漲1.22%，成交量164003手，較前日減少23723手，持倉量213261手，較前日增加5214手
(2)OI(菜籽油期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.1865上方水平波動
(3）OI期權(quán)持倉量PCR收報于0.8789，位于近一年來的19.59%水位。
(4）期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，Ol期權(quán)標(biāo)的壓力位為9800，支撐位為9200。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值和方向性收益，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:S_OI2607P9400, S_O12607C9900
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