>> 五礦期貨-聚酯期權(quán)早報-260506
| 上傳日期： |
2026/5/6 |
大?。?/td>
| 4232KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) eg2609合約昨日收盤價5073元，相較前日收盤上漲45元，上漲0.89%，成交量345822手，較前日增加26715手，持倉量294880手，較前日減少2973手
(2) EG (乙二醇期權(quán))隱含波動率維持在均值0.2574上方水平波動
(3)EG期權(quán)持倉量PCR收報于0.8992，位于近一年來的72.24%水位。
(4）期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位。EG期權(quán)標的壓力位為5800，支撐位為4800。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2）波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸dela保持中性。如:SEG2506P4900和SEG2606C5300
|
|
