>> 五礦期貨-油品期權早報-260508
| 上傳日期： |
2026/5/8 |
大?。?/td>
| 1951KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) pg2607合約昨日收盤價5781元，相較前日收盤下跌200元，下跌3.34%，成交量95450手，較前日增加40156手，持倉量79976手，較前日增加1410手
(2)PG(液化氣期權)隱含波動率維持在均值0.3279上方水平波動
(3)PG期權持倉量PCR收報于0.5399，位于近一年來的17.96%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，PG期權標的壓力位為8400，支撐位為5500。
期權策略建議
(1）方向性策略:構建看漲期權牛市價差組合策略，獲取方向性收益
(2)波動性策略:構建賣出看漲+看映期權組合策略，獲取期權時間價值，動態(tài)地調整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:SPG2606P5750和SPG25606C6200
|
|
