>> 五礦期貨-貴金屬期權早報-260512
| 上傳日期： |
2026/5/12 |
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| 2005KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) ag2606合約昨日收盤價19929元，相較前日收盤上漲82元，上漲0.41%，成交量581789手，較前日減少36982手，持倉量175269手，較前日減少2952手
(2) AG (白銀期權)隱含波動率維持在均值0.5165上方水平波動
(3)AG期權持倉量PCR收報于0.8543，位于近一年來的13.06%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，AG期權標的壓力位為36100，支撐位為15000,
期權策略建議
(1)方向性策略:構建牛市價差策略，參與市場上漲預期。如:B_AG2606C20000，S_AG2606C20600
(2)”波動性辣略，構建做空波動率的賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值收益，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸dlita保持中性。如:SA62506C20.0,SAG266P1900
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