>> 國金證券-基金量化觀察：周期板塊ETF申報火熱，工程機械、稀有金屬產(chǎn)品繼續(xù)申報-260512
| 上傳日期： |
2026/5/12 |
大?。?/td>
| 1644KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
高智威,趙妍 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
ETF市場回顧
從一級市場資金流動情況來看，上周（2026.05.06-2026.05.08）已上市ETF資金凈流入合計-821.37億元，其中債券型ETF資金凈流出58.94億元，商品型ETF資金凈流入16.58億元，跨境ETF資金凈流出35.97億元，股票型ETF資金凈流出743.03億元。
在股票型ETF中，寬基ETF上周資金凈流入-728.99億元，上周滬深300ETF資金凈流出319.10億元，中證500ETF資金凈流出139.38億元，上證50ETF資金凈流出97.44億元，中證2000ETF凈流入20.68億元，科創(chuàng)板50ETF凈流入3.12億元。
主題行業(yè)ETF上周資金凈流入-46.87億元。上周金融地產(chǎn)、醫(yī)藥生物、高端制造板塊ETF凈流入額分別為29.38億元、5.33億元、3.35億元，消費、周期、科技板塊ETF凈流出額分別為4.57億元、10.86億元、70.23億元。
上周13只ETF申報，呈現(xiàn)高度行業(yè)細分化特征，涵蓋機械、電力、稀有金屬等多元領域，其中平安基金和華寶基金同日申報了工程機械主題基金，華安基金和銀華基金均申報了中證稀有金屬主題ETF。整體上來看，周期板塊ETF申報熱度較高。
主動權益及增強指數(shù)型基金表現(xiàn)跟蹤
主動權益型基金中上周表現(xiàn)前五名的基金包括：金鷹轉(zhuǎn)型動力（004044.OF）、金信核心競爭力A（009317.OF）、方正富邦核心優(yōu)勢A (018815.OF)、華安匯宏精選A（011144.OF）、方正富邦信泓A（006689.OF），它們的收益率分別為16.10%、13.89%、13.12%、12.77%、12.58%。
上周主動量化基金上周收益率中位數(shù)為2.21%，近1年以來收益率中位數(shù)為42.29%。
上周各行業(yè)主題中，TMT主題基金業(yè)績持續(xù)領跑，收益率中位數(shù)為4.60%，醫(yī)藥主題基金收益率回調(diào)1.09%。近1年以來，TMT與制造主題基金業(yè)績領先，收益率中位數(shù)分別為84.23%、49.83%。
在滬深300增強指數(shù)型基金中，易方達滬深300精選增強A(010736.OF)上周表現(xiàn)最佳，相對基準的超額收益率為2.25%。
在中證500增強指數(shù)型基金中，國泰中證500指數(shù)增強A（003760.OF）上周表現(xiàn)出色，相對業(yè)績基準的超額收益率為0.79%。在中證1000增強指數(shù)型基金中，太平中證1000指數(shù)增強A (015466.OF)上周取得了1.10%的超額收益率。在國證2000增強指數(shù)型基金中，匯添富國證2000指數(shù)增強A (019318.OF)相對穩(wěn)健，取得了-0.16%的超額收益率。
風險提示
以上結果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風險；基金歷史業(yè)績不代表未來；ETF二級市場價格波動風險。基金相關信息及數(shù)據(jù)僅作為基金研究使用，不作為募集材料或者宣傳材料。
|
|
