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報告摘要：
　　標(biāo)的漲跌：5月12日，漲幅較大的包括：LPG (6.2%)、滬銀(4.18%)、瀝青(2.83%)、燃油(2.05%)。跌幅較大的包括：多晶硅(-4.74%)、焦煤(-4.2%)、生豬(-3.81%)、工業(yè)硅(-3.52%)。
　　期權(quán)波動：平值IV明顯上升的品種有：丙烯(24.34pct)、鈀(22.57pct)、LPG(20.4pct)；平值IV明顯下降的品種有：純苯(-8.52 pct)、鉑(-4.2pct)。
　　市場情緒：當(dāng)前易方達(dá)深證100ETF期權(quán)、瓶片期權(quán)的成交量PCR處于高位，市場博弈短期下跌預(yù)期；LPG期權(quán)、氧化鋁期權(quán)的成交量PCR處于低位，市場博弈短期上漲預(yù)期。聚丙烯期權(quán)、鐵礦石期權(quán)的持倉量PCR處于高位，持倉者博弈后市下跌或進(jìn)行對沖；氧化鋁期權(quán)、多晶硅的持倉量PCR處于低位，持倉者博弈后市上漲。
　　策略建議：根據(jù)期權(quán)量化指標(biāo)及分位值，預(yù)期均值回歸，可參考的策略包括：
　　買入看漲/買入跨式——菜油，紅棗；氧化鋁；純苯；焦煤。買入跨式/寬跨式——合成橡膠；滬金。賣出看漲/賣出跨式——易方達(dá)深證100ETF，易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF；上證50，滬深300。賣出看跌/賣出跨式——雞蛋；硅鐵。賣出跨式/寬跨式——白糖；鈀；錳硅；華夏科創(chuàng)50ETF，易方達(dá)科創(chuàng)50ETF?？礉q比例價差/賣看跌買看漲——豆粕，花生；玻璃，PTA，純堿，瓶片，PVC，聚丙烯；鉑?？吹壤齼r差/賣看漲買看跌——華泰柏瑞滬深300ETF。
　　到期提示：臨近到期的當(dāng)月品種有：原油、玻璃、PTA、短纖、純堿、甲醇、尿素、瓶片、燒堿、硅鐵、錳硅、中證1000、滬深300、上證50期權(quán)和原油。