>> 五礦期貨-油品期權早報-260514
| 上傳日期： |
2026/5/14 |
大小： |
1945KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) pg2607合約昨日收盤價6092元，相較前日收盤上漲96元，上漲1.60%，成交量133296手，較前日減少9852手，持倉量98595手，較前日減少101手
(2)PG(液化氣期權)隱含波動率維持在均值0.3317上方水平波動
(3) PG期權持倉量PCR收報于0.5313，位于近—年來的17.96%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，PG期權標的壓力位為8400，支撐位為5500.
期權策略建議
(1)方向性策略:無
(2）波動性策略:構建賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:SPG2606595900和SP62506C6500
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