>> 五礦期貨-貴金屬期權(quán)早報-260515
| 上傳日期： |
2026/5/15 |
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| 2004KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
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標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) ag2606合約昨日收盤價21387元，相較前日收盤上漲357元，上漲1.69%，成交量633626手，較前日增加15260手，持倉量152005手，較前日減少9690手
(2) AG(白銀期權(quán)》隱含波動率維持在均值0.5208上方水平波動
(3) AG期權(quán)持倉量PCR收報于0.9538，位于近一年來的29.39%水位。
(4〕期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，AG期權(quán)標(biāo)的壓力位為22000，支撐位為15000.
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:構(gòu)建輕倉牛市價差，如:B_AG2606C21500，S_AG2606C22000
(2)波動性策略:構(gòu)建做空波動率的賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸dela保持中性(寬邊界保護)。如:SA62506C1200,s_AG2606P20900
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