>> 五礦期貨-橡膠及紙類期權早報-260518
| 上傳日期： |
2026/5/18 |
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| 1992KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1)br2606合約昨日收盤價15555元，相較前日收盤下跌205元，下跌1.30%，成交量166075手，較前日增加35386手，持倉量31457手，較前日減少2376手
(2)BR(合成橡膠期權）隱含波動率維持在均值0.3539上方水平波動
(3)BR期權持倉量PCR收報于0.6466，位于近一年來的40.41%水位。
(4)期權的角度看標的壓力位和支撐位，BR期權標的壓力位為18000，支撐位為15000。
期權策略建議
(1)方向性策略:構建看跌期權熊市價差組合策略，獲取方向性收益。如:B_BR2606P15000，S_BR2606P16000
(2)波動性策略:無
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