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>> 五礦期貨-黑色期權(quán)早報(bào)-260518
上傳日期:   2026/5/18 大小:   5072KB
格式:   pdf  共14頁 來源:   五礦期貨
評級:   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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行情解讀與策略建議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1)FG609合約昨日收盤價(jià)1037元,相較前日收盤下跌16元,下跌1.51%,成交量8O1443手,較前日減少300068手,持倉量1408710手,較前日增加35085手
  (2)FG(玻璃期權(quán)〉隱含波動率維持在均值0.3753上方水平波動
  (3)FG期權(quán)持倉量PCR收報(bào)于0.5807,位于近一年來的86.53%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,F(xiàn)G期權(quán)標(biāo)的壓力位為1540,支撐位為1000.
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性策略:無
  (2)波動性策略:構(gòu)建做多波動率的買入看漲+看跌期權(quán)組合策略,把握IVP歷史低位均值回歸收益。如:BFG2607C1000,BFG2607P920
 
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