>> 五礦期貨-貴金屬期權(quán)早報-260518
| 上傳日期： |
2026/5/18 |
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| 2018KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)ag2606合約昨日收盤價19199元，相較前日收盤下跌2386元，下跌11.05%，成交量735636手，較前日增加102010手，持倉量13810手，較前日減少18195手
(2)AG (白銀期權(quán))隱含波動率維持在均值0.5222上方水平波動
(3)AG期權(quán)持倉量PCR收報于0.8081，位于近一年來的7.35%水位。
(4)期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，AG期權(quán)標的壓力位為22000，支撐位為15000.
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:輕倉構(gòu)建熊市價差:B_AG2606P19100，SAG2606P18700
(2)波動性策略:構(gòu)建做空波動率的寬邊界賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略(寬邊界)，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸dela保持中性。如:S_AG2606C2000,S_AG2606P17900
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