>> 五礦期貨-油品期權早報-260518
| 上傳日期： |
2026/5/18 |
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| 1949KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
李立勤,黃柯通 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1）sc2606合約昨日收盤價650.6元，相較前日收盤上漲20.1元，上漲3.18%，成交量24328手，較前日增加0手，持倉量16803手，較前日減少6078手
(2）SC（原油期權）隱含波動率維持在均值0.4933上方水平波動
(3）SC期權持倉量PCR收報于0.8588，位于近一年來的70.61%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，SC期權標的壓力位為700，支撐位為500。
期權策略建議
(1）方向性策略：無
(2）波動性策略：構建賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值，動態(tài)地調整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如：S_SC2607P600和S_SC2607C680
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