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動(dòng)量擇勢(shì)策略：2020年以來截至2026年5月15日，策略累計(jì)收益率為180.27%，年化夏普比率0.88，年化卡瑪比率0.64。策略最新持倉（2026年5月14日調(diào)倉）：國泰中證鋼鐵ETF（21.61%）、鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF（21.61%）、東財(cái)中證新能源汽車ETF（21.25%）、南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF（21.25%）和廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF（14.29%）。
　　資金流向策略：2020年以來截至2026年5月15日，策略累計(jì)收益率為66.85%，年化夏普比率0.49，年化卡瑪比率0.28。策略最新持倉（2026年5月18日調(diào)倉）：華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF（30.00%）、國泰中證煤炭ETF（30.00%）、國泰中證800汽車與零部件ETF（30.00%）和富國中證全指家用電器ETF（10.00%）。
　　分位數(shù)回歸策略：2020年以來截至2026年5月15日，策略累計(jì)收益率為170.71%，年化夏普比率0.92，年化卡瑪比率0.60。策略最新持倉（2026年5月15日調(diào)倉）：國泰中證全指集成電路ETF（2.50%）、鵬華中證國防ETF（40.00%）、國泰中證消費(fèi)電子主題ETF（2.50%）、華泰柏瑞中證全指航空航天ETF（2.50%）和易方達(dá)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF（2.50%），剩余50.00%配置于國泰上證5年期國債ETF（511010.SH）。
　　期權(quán)基礎(chǔ)策略：自2025年以來，6大寬基指數(shù)ETF在buywrite策略中表現(xiàn)最好的是創(chuàng)業(yè)板ETF，累計(jì)收益率25.70%；putprotection中表現(xiàn)最好的是創(chuàng)業(yè)板ETF，累計(jì)收益率43.20%；straddle策略中表現(xiàn)最好的是科創(chuàng)50ETF，累計(jì)收益率24.98%。在最新一個(gè)報(bào)告期（20260511-20260515），buywrite策略中表現(xiàn)最好的是創(chuàng)業(yè)板ETF，收益率0.49%；putprotection中表現(xiàn)最好的是創(chuàng)業(yè)板ETF，收益率4.01%；straddle策略中表現(xiàn)最好的是創(chuàng)業(yè)板ETF，收益率3.64%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：報(bào)告結(jié)論基于歷史價(jià)格信息和統(tǒng)計(jì)規(guī)律，但二級(jí)市場(chǎng)受各種即時(shí)性政策影響易出現(xiàn)統(tǒng)計(jì)規(guī)律之外的走勢(shì)，所以報(bào)告結(jié)論有可能無法正確預(yù)測(cè)市場(chǎng)發(fā)展，報(bào)告閱讀者需審慎參考報(bào)告結(jié)論?；饸v史收益不代表未來業(yè)績表現(xiàn)，文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。