>> 五礦期貨-油品期權早報-260519
| 上傳日期： |
2026/5/19 |
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| 1950KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
李立勤,黃柯通 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1）pg2607合約昨日收盤價6200元，相較前日收盤上漲152元，上漲2.51%，成交量111709手，較前日減少38184手，持倉量105335手，較前日增加03257手
(2）PG（液化氣期權）隱含波動率維持在均值0.3343上方水平波動
(3）PG期權持倉量PCR收報于0.7758，位于近一年來的65.31%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，PG期權標的壓力位為6500，支撐位為6000。
期權策略建議
(1）方向性策略：無
(2）波動性策略：構建賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如：S_PG2606P5900和S_PG2606C6500
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