>> 五礦期貨-有色期權(quán)早報-260519
| 上傳日期： |
2026/5/19 |
大?。?/td>
| 6593KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)ad2607合約昨日收盤價22935元，相較前日收盤下跌215元，下跌0.92%，成交量8468手，較前日增加58手，持倉量14494手，較前日增加460手
(2)AD(鋁合金期權(quán))隱含波動率維持在均值0.1716上方水平波動
(3)AD期權(quán)持倉量PCR收報于0.7862，位于近—年來的11.31%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位。AD期權(quán)標(biāo)的壓力位為23800，支撐位為20200。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策咯;無
(2)波動性策略:構(gòu)建做空波動率的賣出看漲+著跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)地河整持倉頭寸，使得持倉頭寸deta保持中性。如: $SAD2506023800，SAD2069220
|
|
