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>> 五礦期貨-煤及基礎(chǔ)化工期權(quán)早報(bào)-260519
上傳日期:   2026/5/19 大?。?/td>   3489KB
格式:   pdf  共10頁 來源:   五礦期貨
評級:   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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行情解讀與策略建議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1)MA609合約昨日收盤價2979元,相較前日收盤上漲76元,上漲2.61%,成交量734725手,較前日減少45154手,持倉量714212手,較前日增加20371手
  (2)MA(甲醇期權(quán)》隱含波動率維持在均值0.3190上方水平波動
  (3)MA期權(quán)持倉量PCR收報(bào)于1.0118,位于近—年來的75.10%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位。MA期權(quán)標(biāo)的壓力位為3300,支撐位為2800。
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性第略:無
  (2)波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合簫略,獲取期權(quán)時間價值收益,動態(tài)調(diào)整持倉頭寸,使得持倉頭寸delta保持中性。如:SMA26072300和SMA2607c3200
 
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