>> 五礦期貨-新能源期權(quán)早報-260520
| 上傳日期： |
2026/5/20 |
大小： |
2844KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
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l行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)LC2609合約昨日收盤價18440O元，相較前日收盤下跌710Q元，下跌3.70%，成交量344515手，較前日增加136363手，持倉量446424手，較前日減少20533手
(2)LC(碳酸鋰期權(quán))隱含波動率維持在均值0.5145上方水平波動
(3)LC期權(quán)持倉量PCR收報于0.8844，位于近一年來的58.37%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，LC期權(quán)標(biāo)的壓力位為208000，支撐位為180000。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建做空波動率的賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸deta保持中性，如:SLC2507c150.0s_LC2607P176000
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