>> 招商期貨-金工CTA市場跟蹤周報：本周多重利空驅(qū)動商品下跌，CTA表現(xiàn)分化-260519
| 上傳日期： |
2026/5/19 |
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| 3234KB |
| 格式： |
pdf 共33頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王昊昇 |
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商品市場整體下行
截至2026-05-15，本周商品指數(shù)下跌0.20%，商品市場整體下行。分板塊來看：能化指數(shù)上漲1.50%，工業(yè)品指數(shù)上漲0.39%，黑色指數(shù)下跌1.02%，有色金屬指數(shù)下跌1.15%，農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)下跌1.53%，貴金屬指數(shù)下跌3.09%；分品種來看：原油指數(shù)上漲4.85%，黃金指數(shù)下跌3.25%。從股指期貨指數(shù)來看：IF指數(shù)下跌0.28%，IM指數(shù)下跌0.72%，IH指數(shù)下跌1.05%，IC指數(shù)下跌2.07%；從國債指數(shù)來看：TL指數(shù)上漲0.16%，T指數(shù)上漲0.12%，TF指數(shù)上漲0.09%，TS指數(shù)上漲0.02%；
多數(shù)CTA策略收益為正
截至2026-05-15，本周多數(shù)CTA策略收益為正，招商期貨CTA中短周期策略指數(shù)+0.23%，產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比60.87%，招商期貨CTA中長周期策略指數(shù)+0.13%，產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比58.33%，招商期貨CTA混合中短周期策略指數(shù)-0.17%，產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比40.00%，招商期貨CTA混合中長周期策略指數(shù)+0.26%，產(chǎn)品池中上漲產(chǎn)品占比66.67%，招商期貨CTA時序量價中短周期策略指數(shù)+0.38%，招商期貨CTA時序量價中長周期策略指數(shù)+0.03%，招商期貨CTA多空中短周期策略指數(shù)+0.42%，招商期貨CTA量化套利策略指數(shù)+0.05%，招商期貨CTA主觀策略指數(shù)-0.02%，招商期貨CTA主觀套利策略指數(shù)+0.18%
風(fēng)險提示：中東沖突進展超預(yù)期，國內(nèi)政策不及預(yù)期，模型失效，市場主流策略偏移
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