>> 五礦期貨-煤及基礎化工期權(quán)早報-260601
| 上傳日期： |
2026/6/1 |
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| 3475KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)MA609合約昨日收盤價2793元，相較前日收盤下跌19元，下跌0.67%，成交量738175手，較前日增加8562手，持倉量724503手，較前日減少7273手
(2)MA(甲醇期權(quán))隱含波動率維持在均值0.3242上方水平波動
(3)MA期權(quán)持倉量PCR收報于1.1478，位于近一年來的84.08%水位。
(4）期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，MA期權(quán)標的壓力位為3300，支撐位為2800。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2）波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:S_MA2607P2850和S_MA2607C3050
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