>> 五礦期貨-豆類及主糧期權早報-260602
| 上傳日期： |
2026/6/2 |
大小： |
5001KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) a2607合約昨日收盤價4710元，相較前日收盤下跌73元，下跌1.52%，成交量326938手，較前日減少12312手，持倉量276527手，較前日減少15318手
(2)A(豆—期權)隱含波動率維持在均值0.1491上方水平波動
(3)A期權持倉量PCR收報于0.7234，位于近一年來的45.31%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位。A期權標的壓力位為5000，支撐位為4600。
期權策略建議
(1）方向性策略:無
(2)波動性策略:構建賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸dela保持中性。如:S_A2607P4650和S_A2607C4850
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