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>> 五礦期貨-金融期權(quán)早報(bào)-260604
上傳日期:   2026/6/4 大?。?/td>   4535KB
格式:   pdf  共13頁 來源:   五礦期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1)510050昨日收盤價(jià)3元,相較前日收盤上漲0.03元,上漲84.12%,成交量42246,較前日增加15296
  (2) 510050(上證50ETF期權(quán))隱含波動(dòng)率維持在均值0.1760上方水平波動(dòng)
  (3) 510050期權(quán)持倉量PCR收?qǐng)?bào)于0.8303,位于近一年來的37.14%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,510050期權(quán)標(biāo)的壓力位為3.1,支撐位為2.9。
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性策略:無
  (2)波動(dòng)性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略,獲取期權(quán)時(shí)間價(jià)值收益,動(dòng)態(tài)調(diào)整持倉頭寸。如:如:S_510050_2606P2850和S_510050_2606C3200
 
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