>> 五礦期貨-聚酯期權(quán)早報-260609
| 上傳日期： |
2026/6/9 |
大小： |
5248KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1eg2609合約昨日收盤價4648元，相較前日收盤上漲167元，上漲3.72%，成交量503604手，較前日增加223689手，持倉量325727手，較前日增加19582手
(2)EG (乙二醇期權(quán))隱含波動率維持在均值0.2703上方水平波動
(3)EG期權(quán)持倉量PCR收報于0.6654，位于近一年來的49.80%水位。
(4）期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，EG期權(quán)標的壓力位為4600，支撐位為4000。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2〉波動性策略∶構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸dela保持中性。如:S_EG2607P4500和S_E62607c4700
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