>> 五礦期貨-有色期權早報-260609
| 上傳日期： |
2026/6/9 |
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| 8254KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1)ad2608合約昨日收盤價22985元，相較前日收盤下跌120元，下跌0.51%，成交量7906手，較前日增加1650手，持倉量14795手，較前日增加755手
(2) AD(鋁合金期權）隱含波動率維持在均值0.1829上方水平波動
(3)AD期權持倉量PCR收報于1.3607，位于近一年來的65.25%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，AD期權標的壓力位為23800，支撐位為20200。
期權策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略∶構建做空波動率的賣出寬跨式策略，獲取期權時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉delta保持中性，如: S_AD2607C23800，S_AD2607p2200
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