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>> 五礦期貨-貴金屬期權(quán)早報(bào)-260610
上傳日期:   2026/6/10 大小:   2026KB
格式:   pdf  共6頁(yè) 來(lái)源:   五礦期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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行情解讀與策略建議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1) ag2608合約昨日收盤價(jià)16458元,相較前日收盤下跌156元,下跌0.93%,成交量602609手,較前日減少355879手,持倉(cāng)量279277手,較前日減少5347手
  (2)AG(白銀期權(quán))隱含波動(dòng)率維持在均值0.5427上方水平波動(dòng)
  (3)AG期權(quán)持倉(cāng)量PCR收?qǐng)?bào)于0.6884,位于近一年來(lái)的2.45%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,AG期權(quán)標(biāo)的壓力位為20000,支撐位為15000。
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性策略:輕倉(cāng)構(gòu)建熊市價(jià)差策略,獲取標(biāo)的繼續(xù)下行的有限收益,如:BAG2607P16000,SAG2607P15000
  (2)波動(dòng)性策略:構(gòu)建做多波動(dòng)率的買入寬跨式策略,獲取隱波向?qū)嵅ɑ貧w的均值收益(寬邊界保護(hù)),如:BAG2607C17000,BAG2607P14600
 
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