>> 五礦期貨-煤及基礎化工期權早報-260616
| 上傳日期： |
2026/6/16 |
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| 3521KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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標的行情解析及期權因子研究
(1) MA609合約昨日收盤價2770元，相皎前日收盤下跌253元，下跌8.36%，成交量1750840手，較前日增加708745手，持倉量794847手，較前日減少53730手
(2) MA《甲醇期權》隱含波動率維持在均值0.3311上方水平波動
(3)MA期權持倉量PCR收報于1.2788，位于近一年來的91.43%水位。
(4〕期權的角度看標的壓力位和支撐位，MA期權標的壓力位為3650，支撐位為2500,
期權策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略。構建賣出看漲+看跌期權組合簫略，獲取期權時間價值收益，動態(tài)調整持倉頭寸，使得持倉頭寸dehta保持中性。如:SMA26092550K和1SMA2509C2950
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