>> 五礦期貨-新能源期權(quán)早報-260618
| 上傳日期： |
2026/6/18 |
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| 3503KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
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標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)LC2609合痰昨日收盤價17130O元，相較前日收盤上漲100元，上漲0.58%，成交量150191手，較前日減少37763手，持倉量455847手，較前日增加5895手
(2) LC〔碳酸锽期權(quán)】隱含誠動率維持在均值0.0000上方水平波動
(3）LC期權(quán)持倉量PCR收報于0.9962。位于近一年來的75.51%水位。
(4〕期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,LC期權(quán)標(biāo)的壓力位為180000，支撐位為150000.
期權(quán)策路建議
（1）方向性策略﹔構(gòu)建熊市價差策略。獲取標(biāo)的繼續(xù)下跌的有限收益。如:B_LC2608P168000，s_LC2608P160000(
?。?）波動性饟略︰構(gòu)建做空波動率約偏空寬跨式策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉delta保持中性，如:$_1LC2608C180000，$_LC2608P164000
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