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核心觀點
　　國信金工主動量化策略表現(xiàn)跟蹤：
　　本周，優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合絕對收益7.04%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益1.26%。本年，優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合絕對收益26.81%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益11.09%。今年以來，優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合在主動股基中排名32.60%分位點（1213/3721）。
　　本周，超預期精選組合絕對收益4.45%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益-1.32%。本年，超預期精選組合絕對收益18.79%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益3.07%。今年以來，超預期精選組合在主動股基中排名41.49%分位點（1544/3721）。
　　本周，券商金股業(yè)績增強組合絕對收益8.29%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益2.52%。本年，券商金股業(yè)績增強組合絕對收益38.50%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益22.78%。今年以來，券商金股業(yè)績增強組合在主動股基中排名23.25%分位點（865/3721）。
　　本周，成長穩(wěn)健組合絕對收益9.65%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益3.88%。本年，成長穩(wěn)健組合絕對收益37.88%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益22.16%。今年以來，成長穩(wěn)健組合在主動股基中排名23.54%分位點（876/3721）。
　　本周，股票收益中位數(shù)-0.61%，46%的股票上漲，54%的股票下跌；主動股基中位數(shù)5.60%，75%的基金上漲，25%的基金下跌。
　　本年，股票收益中位數(shù)-10.47%，35%的股票上漲，65%的股票下跌；主動股基中位數(shù)12.63%，68%的基金上漲，32%的基金下跌。
　　優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合：
　　在構建量化組合時，從傳統(tǒng)地對標寬基指數(shù)，轉變?yōu)閷酥鲃庸苫?。在借鑒優(yōu)秀基金持倉的基礎上，采用量化方法進行增強，達到優(yōu)中選優(yōu)的目的。
　　超預期精選組合：
　　以研報標題超預期與分析師全線上調(diào)凈利潤為條件篩選超預期事件股票池，接著對超預期股票池進行基本面和技術面兩個維度的精選，挑選出同時具備基本面支撐和技術面共振的超預期股票，構建超預期精選股票組合。
　　券商金股業(yè)績增強組合：
　　以券商金股股票池為選股空間和約束基準，采用組合優(yōu)化的方式控制組合與券商金股股票池在個股、風格上的偏離，構建券商金股業(yè)績增強組合。
　　成長穩(wěn)健組合：
　　采用“先時序、后截面”的方式，構建成長股二維評價體系。以研報標題超預期及業(yè)績大增為條件篩選成長股股票池，根據(jù)距離正式財報預約披露日的間隔天數(shù)進行分檔，優(yōu)先選擇距離財報預約披露日較近的股票，當樣本數(shù)量較多時，采用多因子打分精選優(yōu)質(zhì)個股，構建100只股票等權組合。
　　風險提示：市場環(huán)境變動風險，模型失效風險。