>> 五礦期貨-油脂期權早報-260624
| 上傳日期： |
2026/6/24 |
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| 3570KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1)OI609合約昨日收盤價9659元，相較前日收盤下跌44元，下跌.45%，成交量221790手，較前日增加71233手，持倉量265716手，較前日減少8576手
(2)OI(菜籽油期權)隱含波動率維持在均值0.1893上方水平波動
(3)OI期權持倉量PCR收報于0.7318，位于近一年來的12.24%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，OI期權標的壓力位為11200，支撐位為9500.
期權策略建議
(1）方向性策略:構建看漲期權牛市價差組合策略，獲取方向性收益。如:BOI2609C9500，s Ol2609c9900
(2)）波動性策略:構建賣出看漲+看跌期權組合策略，獲取期權時間價值和方向性收益，動態(tài)地調整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性
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