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AI全頻段量?jī)r(jià)融合因子今年以來(lái)多頭組超額收益轉(zhuǎn)負(fù)
　　截至2026年6月26日，全頻段融合因子今年以來(lái)TOP層相對(duì)全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為-0.25%，自2017年初回測(cè)以來(lái)TOP層年化超額收益率27.84%，5日RankIC均值11.0%?；谌l段因子構(gòu)建的AI中證1000增強(qiáng)組合本周超額收益為-3.33%，今年以來(lái)超額收益為-11.45%，自2017年初回測(cè)以來(lái)相對(duì)中證1000年化超額收益率為19.23%，年化跟蹤誤差為6.32%，信息比率為3.04，超額收益最大回撤為16.03%，超額收益Calmar比率為1.20。
　　文本LLM-FADT組合本周超額收益回撤繼續(xù)擴(kuò)大
　　在前期BERT-FADT基礎(chǔ)上，我們借助大模型（LLM）補(bǔ)充標(biāo)題新解、行情催化劑、“言外之意”、潛在風(fēng)險(xiǎn)、收益指引等額外解讀，構(gòu)建LLM-FADT文本選股策略。截至2026年6月26日，文本LLM-FADT組合6月相對(duì)中證500超額收益-9.3%，2026年超額收益-8.2%，本周超額收益回撤繼續(xù)擴(kuò)大。自2017年初回測(cè)以來(lái)年化收益率28.13%，相對(duì)中證500超額年化收益23.63%，組合夏普比率1.09，信息比率1.83。
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型：未來(lái)一周推薦金融、家電等
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)32個(gè)一級(jí)行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉(cāng)策略，每周選取5個(gè)行業(yè)等權(quán)配置。截至2026年6月26日，模型2017年初回測(cè)以來(lái)年化收益率為25.04%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為19.01%，今年以來(lái)絕對(duì)收益0.22%，超額收益5.45%。模型未來(lái)一周將持有非銀行金融、銀行、家電、工業(yè)金屬、貴金屬5個(gè)行業(yè)。
　　AI主題、概念指數(shù)輪動(dòng)：未來(lái)一周推薦300非銀、貴金屬等指數(shù)
　　AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)133個(gè)主題指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉(cāng)策略，每周選取10個(gè)主題指數(shù)等權(quán)配置。截至2026年6月26日，模型2018年初回測(cè)以來(lái)年化收益率為14.21%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為7.72%，今年以來(lái)絕對(duì)收益-9.00%，超額收益-11.77%，模型未來(lái)一周推薦持有300非銀、上證金融、金融地產(chǎn)、稀土產(chǎn)業(yè)、機(jī)器人等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動(dòng)模型未來(lái)一周推薦持有證券精選、貴金屬、銀行精選、抗癌、乳業(yè)等指數(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過(guò)人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。模型輸出不構(gòu)成投資建議