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國(guó)信證券-多因子選股周報(bào):成長(zhǎng)因子表現(xiàn)出色,滬深300增強(qiáng)組合本周超額2.76%-260627
上傳日期:
2026/6/28
大?。?/td>
4783KB
格式:
pdf 共18頁
來源:
國(guó)信證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
張欣慰
,
張宇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
國(guó)信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益2.76%,本年超額收益9.31%。
中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.34%,本年超額收益8.29%。
中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益1.07%,本年超額收益10.62%。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.93%,本年超額收益-8.21%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周,預(yù)期凈利潤(rùn)環(huán)比、高管薪酬、單季超預(yù)期幅度等因子表現(xiàn)較好,而非流動(dòng)性沖擊、單季SP、預(yù)期EPTTM等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周,特異度、BP、單季營(yíng)利同比增速等因子表現(xiàn)較好,而三個(gè)月波動(dòng)、三個(gè)月機(jī)構(gòu)覆蓋、三個(gè)月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周,標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入、特異度、單季營(yíng)收同比增速等因子表現(xiàn)較好,而EPTTM一年分位點(diǎn)、三個(gè)月反轉(zhuǎn)、三個(gè)月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
以中證A500指數(shù)為選股空間。最近一周,單季營(yíng)利同比增速、單季凈利同比增速、單季超預(yù)期幅度等因子表現(xiàn)較好,而三個(gè)月?lián)Q手、非流動(dòng)性沖擊、一個(gè)月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉(cāng)指數(shù)為選股空間。最近一周,單季營(yíng)利同比增速、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、單季凈利同比增速等因子表現(xiàn)較好,而SPTTM、三個(gè)月波動(dòng)、一個(gè)月波動(dòng)等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前,公募基金滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有81只(A、C類算作一只,下同),總規(guī)模合計(jì)695億元。中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有81只,總規(guī)模合計(jì)611億元。中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有46只,總規(guī)模合計(jì)296億元。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品共有79只,總規(guī)模合計(jì)383億元。
滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高2.89%,最低-2.05%,中位數(shù)0.22%。最近一月:超額收益最高8.43%,最低-2.98%,中位數(shù)0.99%。
中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高2.52%,最低-2.92%,中位數(shù)-0.22%。最近一月:超額收益最高5.31%,最低-6.86%,中位數(shù)0.05%。
中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高2.23%,最低-2.36%,中位數(shù)-0.17%。最近一月:超額收益最高7.12%,最低-5.44%,中位數(shù)0.61%。
中證A500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品最近一周:超額收益最高2.23%,最低-2.36%,中位數(shù)-0.17%。最近一月:超額收益最高4.42%,最低-2.82%,中位數(shù)0.69%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),因子失效風(fēng)險(xiǎn)。
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