>> 國泰海通證券-Smart beta組合跟蹤周報：成長優(yōu)選組合周超額達3.54%-260630
| 上傳日期： |
2026/6/30 |
大小： |
1650KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
國泰海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭雅斌,羅蕾,卓洢萱 |
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本報告導(dǎo)讀：
上周，成長50組合、成長優(yōu)選組合獲得較優(yōu)表現(xiàn)。
投資要點：
上周，風(fēng)格Smart beta組合中，成長50組合表現(xiàn)亮眼，絕對收益為-1.58%，相對國證成長的超額為0.02%。生命周期優(yōu)選組合中，成長優(yōu)選組合持續(xù)獲得最優(yōu)表現(xiàn)，周收益率為2.98%，相對偏股混基金指數(shù)的超額為3.54%。具體來看：
價值Smart beta組合表現(xiàn)。上周（2026年06月22日至2026年06月26日，下同)，價值50組合、價值均衡50組合的周收益率分別為-2.32%、-4.37%。今年以來（2026年01月01日至2026年06月26日，下同)，價值50組合、價值均衡50組合的年收益率分別為-8.60%、-16.14%。
成長Smart beta組合表現(xiàn)。上周，成長50組合、成長均衡50組合的周收益率分別為-1.58%、-6.65%。今年以來，成長50組合、成長均衡50組合的年收益率分別為26.63%、6.14%。
小盤Smart beta組合表現(xiàn)。上周，小盤50組合、小盤均衡50組合的周收益率分別為-5.76%、-3.16%。今年以來，小盤50組合、小盤均衡50組合的年收益率分別為-14.59%、-2.57%。
生命周期優(yōu)選組合表現(xiàn)。上周，成長優(yōu)選、成熟穩(wěn)健、初創(chuàng)優(yōu)選、困境反轉(zhuǎn)的周收益率分別為2.98%、-1.28%、-0.98%、-2.73%。今年以來，成長優(yōu)選、成熟穩(wěn)健、初創(chuàng)優(yōu)選、困境反轉(zhuǎn)的年收益率分別為51.76%、-1.09%、15.75%、-9.70%。
風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險，有效因子變動風(fēng)險。
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