>> 五礦期貨-有色期權(quán)早報-260701
| 上傳日期： |
2026/7/2 |
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| 6628KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)ad2608合約昨日收盤價22535元，相較前日收盤下跌230元，下跌1.01%，成交量11767手，較前日增加3283手，持倉量8124手，較前日減少2783手
(2)AD(鋁合金期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.1887上方水平波動
(3)AD期權(quán)持倉量PCR收報于1.0968，位于近一年來的43.27%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，AD期權(quán)標(biāo)的壓力位為23600，支撐位為21000。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建做空波動率的賣出偏空寬跨式策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉delta保持中性，如:SAD2608C23400,SAD25608P21800
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