>> 五礦期貨-豆類及主糧期權(quán)早報-260709
| 上傳日期： |
2026/7/9 |
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| 5048KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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│行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) a2609合約昨日收盤價4722元，相較前日收盤下跌28元，下跌0.58%，成交量202036手，較前日減少3216手，持倉量238696手，較前日增加16410手
(2)A(豆一期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.1507上方水平波動
(3）A期權(quán)持倉量PCR收報于1.0988，位于近—年來的87.76%水位。
(4）期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，A期權(quán)標(biāo)的壓力位為5000，支撐位為4550。
期權(quán)策略建議
(1）方向性策略:無
(2）波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合簫略，獲取期權(quán)時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸dela保持中性。如:SA25609P4650和SA25609c4850
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