>> 五礦期貨-有色期權(quán)早報-260714
| 上傳日期： |
2026/7/14 |
大?。?/td>
| 6637KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) ad2609合約昨日收盤價22810元，相較前日收盤下跌20元，下跌0.86%，成交量9987手，較前日增加3913手，持倉量19405手，較前日增加318手
(2)AD(鋁合金期權(quán))隱含波動率維持在均值0.1900上方水平波動
(3)AD期權(quán)持倉量PCR收報于1.0766，位于近一年來的41.22%水位。
(4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，AD期權(quán)標(biāo)的壓力位為23000，支撐位為21000。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:輕倉構(gòu)建熊市價差策略，獲取標(biāo)的偏空方向收益，如:B_AD2608P23400，S_AD2608P22600
(2）波動性策略:構(gòu)建做多波動率的買入寬跨式策略，獲取隱波向?qū)嵅ɑ貧w的定價修復(fù)收益，如:B_AD2608C24200，B_AD2608P21800
|
|
