>> 五礦期貨-煤及基礎化工期權早報-260714
| 上傳日期： |
2026/7/14 |
大?。?/td>
| 3542KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1)MA609合約昨日收盤價2516元，相較前日收盤上漲38元，上漲1.53%，成交量1238040手，較前日增加240570手，持倉量652552手，較前日減少3970手
(2)MA(甲醇期權)隱含波動率維持在均值0.3357上方水平波動
(3)MA期權持倉量PCR收報于0.9786，位于近一年來的71.84%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，MA期權標的壓力位為3650，支撐位為1900。
期權策略建議
(1)方向性策略:構建看跌期權熊市價差組合策略，獲取方向性收益。如:B_MA2609P2300，S_MA2609P2600
(2)波動性策略:構建賣出看漲+看跌期權組合簫略，獲取期權時間價值收益，動態(tài)調整持倉頭寸，使得持倉頭寸delta保持中性。如:S_MA2609P2400和S_MA2609C2600
|
|
