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>> 五礦期貨-煤及基礎(chǔ)化工期權(quán)早報(bào)-260715
上傳日期:   2026/7/15 大?。?/td>   3495KB
格式:   pdf  共10頁(yè) 來源:   五礦期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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行情解讀與策略建議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1)MA609合約昨日收盤價(jià)2632元,相較前日收盤上漲99元,上漲3.90%,成交量1970600手,較前日增加732553手,持倉(cāng)量654749手,較前日增加2197手
  (2)MA(甲醇期權(quán))隱含波動(dòng)率維持在均值0.3365上方水平波動(dòng)
  (3)MA期權(quán)持倉(cāng)量PCR收?qǐng)?bào)于0.9682,位于近一年來的70.61%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,MA期權(quán)標(biāo)的壓力位為3650,支撐位為1900。
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性策略;構(gòu)建看漲期權(quán)牛市價(jià)差組合策略,獲取方向性收益。如:B_MA2609C2500和S_MA2609C2800
  (2)波動(dòng)性策略:無
 
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