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>> 五礦期貨-新能源期權(quán)早報(bào)-260716
上傳日期:   2026/7/16 大?。?/td>   2849KB
格式:   pdf  共8頁 來源:   五礦期貨
評級:   -- 作者:   黃柯涵,李立勤
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行情解讀與策略建議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1)LC2609合約昨日收盤價149240元,相較前日收盤下跌3340元,下跌2.18%,成交量247128手,較前日增加99660手,持倉量418746手,較前日增加4348手
  (2) LC(碳酸鋰期權(quán))隱含波動率維持在均值0.5516上方水平波動
  (3)LC期權(quán)持倉量PCR收報(bào)于0.8183,位于近一年來的43.27%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,LC期權(quán)標(biāo)的壓力位為180000,支撐位為140000。
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性策略:輕倉構(gòu)建熊市價差策略,獲取標(biāo)的下跌的有限收益,如:B_LC2609P150000,S_LC2609P140000
  (2)波動性策略:構(gòu)建做多波動率的買入寬跨式策略,獲取隱波向?qū)嵅ɑ貧w的修復(fù)收益,如:B_LC2609C160000,B_LC2609P140000
 
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