>> 五礦期貨-黑色期權(quán)早報-260715
| 上傳日期： |
2026/7/15 |
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| 5026KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1)FG609合約昨日收盤價951元，相較前日收盤下跌7元，下跌0.73%，成交量1066340手，較前日減少111231手，持倉量1956480手，較前日增加16374手
(2) FG(玻璃期權(quán)）隱含波動率維持在均值0.3686上方水平波動
(3)FG期權(quán)持倉量PCR收報于0.3232，位于近—年來的8.98%水位。
(4)期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，F(xiàn)G期權(quán)標的壓力位為1540，支撐位為1000。
期權(quán)策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構(gòu)建做空波動率的賣出寬跨式策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉delta保持中性，如:S_FG2609C1000, S_FG2609P920
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