>> 五礦期貨-豆類及主糧期權(quán)早報-260715
| 上傳日期： |
2026/7/15 |
大?。?/td>
| 5051KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權(quán)因子研究
(1) a2609合約昨日收盤價4724元，相較前日收盤上漲3元，上漲0.06%，成交量124230手，較前日減少62157手，持倉量253677手，較前日減少11029手
(2)A(豆—期權(quán))隱含波動率維持在均值0.1509上方水平波動
(3)A期權(quán)持倉量PCR收報于1.0169，位于近—年來的75.10%水位。
(4）期權(quán)的角度看標的壓力位和支撐位，A期權(quán)標的壓力位為5000，支撐位為4550。
期權(quán)策略建議
(1）方向性策略：無
(2)波動性策略：構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值，動態(tài)地調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸dela保持中性。如:S_A2609P4650和S_A2609C4850
|
|
