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>> 五礦期貨-聚酯期權(quán)早報(bào)-260716
上傳日期:   2026/7/16 大?。?/td>   4215KB
格式:   pdf  共12頁 來源:   五礦期貨
評級:   -- 作者:   李立勤,黃柯涵
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行情解讀與策略建議
  標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
  (1)e92609合約昨日收盤價(jià)4650元,相較前日收盤上漲180元,上漲4.02%,成交量594215手,較前日減少10259手,持倉量343812手,較前日增加32859手
  (2)EG(乙二醇期權(quán))隱含波動(dòng)率維持在均值0.2832上方水平波動(dòng)
  (3)EG期權(quán)持倉量PCR收報(bào)于0.9693,位于近一年來的86.12%水位。
  (4)期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位,EG期權(quán)標(biāo)的壓力位為4000,支撐位為4000。
  期權(quán)策略建議
  (1)方向性策略:構(gòu)建看漲期權(quán)牛市價(jià)差組合策略,獲取方向性收益。如:B_EG2609C4400和S_EG2609C4800
  (2)波動(dòng)性策略:無
 
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