久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

    模式聚類選股策略回顧   在關(guān)于模式聚類選股模型的首篇研究報告《基于模式聚類的短線選股模型》中，我們發(fā)現(xiàn)股票在交易歷史中存在著有效的成交價格、成交量模式以及成交價格和成交量的模式組合。在通過層次K-均值聚類算法得到典型的成交價格、成交量模式后，我們引入Average Precision指標(biāo)對價量模式進(jìn)行組合，并得到預(yù)示上漲的Top20價量模式組合和預(yù)示下跌的Bottom20價量模式組合。在適當(dāng)?shù)慕灰撞呗詤?shù)優(yōu)化后，通過Top20價量模式組合可以構(gòu)建短線多頭超額收益組合。我們構(gòu)建了資金通道的交易策略，并跟蹤Top20價量模式組合在樣本外區(qū)間的效果。  GSPR模擬基金樣本外總體檢驗(yàn)結(jié)果   我們以中證800成份股為樣本區(qū)間，從2012年1月4日起進(jìn)行模式聚類選股策略的樣本外檢驗(yàn)，交易成本設(shè)臵為買賣雙邊千分之三。截至到最新交易日2012年7月13日止，中證800累計漲跌幅6.85%；資金通道1的累計漲跌幅為-5.27%，超額收益為-12.12%；資金通道2的累計漲跌幅為42.60%，超額收益為35.75%；整體模擬基金的累計漲跌幅為18.66%，超額收益為11.81%。  GSPR模擬基金本周檢驗(yàn)結(jié)果   本周（2012年7月9日至2012年7月13日）中證800累計漲跌幅-1.04%；資金通道1累計漲跌幅-1.83%；資金通道2累計漲跌幅1.43%；整體模擬基金累計漲跌幅0.10%。2012年7月9日收盤后，選出股票東華軟件、信立泰、山煤國際，2012年7月10日分別以均價22.38、27.84、20.34買入，2012年7月12日分別以均價22.82、28.38、21.6賣出，盈虧比例分別為1.66%、1.63%、5.88%。2012年7月10日收盤后，選出股票云南白藥、寶新能源、華潤三九、古越龍山、貴州茅臺，2012年7月11日分別以均價60.19、4.59、20.82、14.21、249.74買入，2012年7月13日分別以均價61.59、4.41、21.47、15.46、258.86賣出，盈虧比例分別為2.02%、-4.21%、2.81%、8.47%、3.34%。2012年7月12日收盤后，選出股票雙匯發(fā)展、光電股份、華新水泥，2012年7月13日分別以均價65.11、15.88、11.89買入，目前仍然持有。2012年7月13日收盤后，選出股票華蘭生物、榮信股份、怡亞通，這部分股票將于下一個交易日買入。  GSPR模擬基金最新（2012年7月13日）持倉情況   資金通道1：現(xiàn)金94725802.6元，持倉情況：空倉。資金通道2：現(xiàn)金1763.27元，持倉情況：雙匯發(fā)展，收盤價65.19，持有股數(shù)727400；光電股份，收盤價16.1，持有股數(shù)2982400；華新水泥，收盤價11.84，持有股數(shù)3983300。