>> 中信建投-量化策略周報：交易活躍度下行，投資價值凸顯-221009
| 上傳日期： |
2022/10/10 |
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| 2595KB |
| 格式： |
pdf 共29頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
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作者： |
魯植宸 |
| 下載權(quán)限： |
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指數(shù)：
全A指數(shù)和滬深300，中證500，中證1000指數(shù)擁擠度均有所下滑。估值水平與換手率雙雙下行。
行業(yè)：
當前煤炭擁擠度達到0.5 sigma以上,并顯著高于其他二級行業(yè)；其次是公用事業(yè)、電力設(shè)備與汽車。中長期看好汽車，電力設(shè)備等高景氣度行業(yè)。環(huán)保，銀行行業(yè)擁擠度最低，低于-1 sigma。大消費行業(yè)中酒店餐飲、旅游及景區(qū)擁擠度最高，并且高于0.5 sigma。主要原因是臨近國慶假期，賽道股收益明顯。醫(yī)療器械和旅游零售本月逆勢上漲，擁擠度略微提升，但仍處于低擁擠區(qū)。
風(fēng)險提示：行業(yè)收益率為歷史收益率，不代表未來走勢
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