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多頭展期：9月份，IF和IC展期的日均基差規(guī)則和基差形態(tài)規(guī)則均跑贏當(dāng)季展期和當(dāng)月展期兩個(gè)基準(zhǔn)，按日均基差和基差形態(tài)兩個(gè)規(guī)則各50%持倉，9月IF累計(jì)盈虧-207.6點(diǎn)，跑贏當(dāng)月展期10.4點(diǎn)，跑贏當(dāng)季展期5.8點(diǎn)；9月IC累計(jì)盈虧-267.4點(diǎn)，跑贏當(dāng)月展期66.6點(diǎn)，跑贏當(dāng)季展期22.6點(diǎn)。
　　空頭展期：9月份，IF展期的日均基差規(guī)則和基差形態(tài)規(guī)則跑輸基準(zhǔn)，按日均基差和基差形態(tài)兩個(gè)規(guī)則各50%持倉，9月IF累計(jì)盈虧205.6點(diǎn)，跑輸當(dāng)月展期12.4點(diǎn)，跑輸當(dāng)季展期7.8點(diǎn)；IC展期均跑贏當(dāng)季展期，但跑輸當(dāng)月展期基準(zhǔn)，按日均基差和基差形態(tài)兩個(gè)規(guī)則各50%持倉，9月IC累計(jì)盈虧308.6點(diǎn)，跑輸當(dāng)月展期25.4點(diǎn)，跑贏當(dāng)季展期18.6點(diǎn)。
　　9月市場缺少驅(qū)動且存在風(fēng)險(xiǎn)，A股主要指數(shù)攜手大跌，海外方面，市場依然對海外央行加速的緊縮和通脹的高企有一定的擔(dān)憂，宏觀風(fēng)險(xiǎn)縈繞；國內(nèi)方面，經(jīng)濟(jì)的弱現(xiàn)實(shí)依然在壓制市場情緒。從預(yù)期的角度來看，疫情趨穩(wěn)，地產(chǎn)最差的時(shí)段已經(jīng)過去，經(jīng)濟(jì)修復(fù)在足夠的韌性下大概率邊際好轉(zhuǎn)，但由于前期海外不確定性較強(qiáng)，市場預(yù)期長時(shí)間地處于偏弱狀態(tài)。然而近期指數(shù)不斷探低的過程，亦是市場看多預(yù)期不斷強(qiáng)化的過程，因此在市場普遍看多的環(huán)境下，資金的對沖意愿并不高漲，因此股指期貨基差略有走強(qiáng)趨勢，但基差走強(qiáng)又為部分對沖資金創(chuàng)造了較好的入場窗口，近期基差又呈現(xiàn)回弱之勢。