>> 廣發(fā)證券-金融工程：私募基金月報(2022年9月)，當(dāng)期整體收益為負，新增多家私募管理人-221012
| 上傳日期： |
2022/10/13 |
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| 2305KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
羅軍,張鈺東,張超 |
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此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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百億私募機構(gòu)信息：基于朝陽永續(xù)，截至9月底，已有110家管理人的規(guī)模超過100億元，環(huán)比增加了1家，有66家管理人的代表性投資策略為股票多頭策略，以市場中性（10家）和多策略（8家）等作為代表性產(chǎn)品策略的數(shù)量也相對較多。
私募基金發(fā)行備案情況：管理人新增32家。根據(jù)最新《私募基金管理人登記及私募基金產(chǎn)品備案月報》（2022年8月），存續(xù)備案產(chǎn)品規(guī)模合計5.98萬億元；8月新備案產(chǎn)品規(guī)模合計有約250.97億元?；鸸芾砣撕嫌?138家，較前一期增加了32家。
私募基金業(yè)績回顧：9月整體下跌，平均實現(xiàn)-4.56%的收益，1/4分位數(shù)和3/4分位數(shù)分別為-0.65%和-7.39%。其中債券基金（-0.38%）產(chǎn)品平均跌幅相對較小。
私募指數(shù)增強基金超額統(tǒng)計：我們篩選整體規(guī)模靠前的量化機構(gòu)旗下的指數(shù)增強基金產(chǎn)品進行統(tǒng)計，同一家機構(gòu)篩選并保留成立時間較早且當(dāng)前仍舊存續(xù)的產(chǎn)品，并基于跟蹤指數(shù)（滬深300、中證500和中證1000）進行區(qū)分，觀察相應(yīng)產(chǎn)品相對基準(zhǔn)指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)情況。樣本內(nèi)的中證500、滬深300、中證1000私募增強基金，近1月的平均超額收益分別為0.82%，1.61%，3.65%，年初至今的平均超額收益分別為8.66%、6.99%、12.48%。
市場展望：宏觀層面，當(dāng)前宏觀層面整體利多權(quán)益資產(chǎn)；技術(shù)層面，當(dāng)前權(quán)益資產(chǎn)趨勢向下、估值極低、且呈現(xiàn)資金流入狀態(tài)。
風(fēng)險提示：本文僅對所研究的基金產(chǎn)品情況進行分析，產(chǎn)品的統(tǒng)計情況可能隨著時間和市場的變化以及統(tǒng)計方法不同而有差異。數(shù)據(jù)結(jié)果受管理人選擇性披露和披露時間滯后等因素影響，最終結(jié)果為不完全統(tǒng)計。
本文不作為對任何產(chǎn)品的投資建議。
注：本報告以私募證券基金作為研究對象，后文中的“私募基金”未特別說明，即指已在證監(jiān)會備案的私募證券基金。
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