>> 東證期貨-金融工程日度報告：股指反彈，隱波回調(diào)-221026
| 上傳日期： |
2022/10/28 |
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| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王冬黎 |
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行情回顧
股指反彈：今日股指反彈，截至收盤，上證指數(shù)收于2999.50點，上漲0.78%，深證成指收于10818.33點，上漲1.68%，創(chuàng)業(yè)板指收于2372.88點，上漲2.52%。
隱波回調(diào)：上證50ETF隱含波動率為22.21%，下降6.69%；滬深300ETF隱含波動率為22.27%，下降7.73%；滬深300股指隱含波動率為22.78%，下降7.80%。
★行情展望
股指展望：今日滬深兩市成交9142.22億元（滬市3728.45億元，深市5413.76億元），較昨日8028.88億元（滬市3375.19億元，深市4653.69億元）放量13.87%。滬深兩市所有交易個股漲跌比為4053：794，市場總體賺錢效應(yīng)為83.62%。從板塊來看，漲幅居前的行業(yè)板塊有醫(yī)療服務(wù)、生物制品、計算機應(yīng)用，跌幅較大的行業(yè)板塊有養(yǎng)殖業(yè)、銀行、煤炭開采加工。
波動率展望：今日股指在連續(xù)幾日下跌后出現(xiàn)反彈，隱含波動率隨之回調(diào)，預(yù)期后期隱含波動率將窄幅震蕩。
★期權(quán)策略推薦
推薦認沽比率價差策略：短期內(nèi)指數(shù)走勢不甚明朗，且筑底結(jié)構(gòu)顯現(xiàn)，繼續(xù)下探概率較小，可以構(gòu)建認沽比率價差策略。
推薦做空波動率策略：目前隱含波動率處于短期內(nèi)高位，且行情處于下跌趨勢性行情，可適當(dāng)做空波動率。
★風(fēng)險提示
政策等因素的預(yù)期外變動引發(fā)的市場極端行情
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