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“日與夜的殊途同歸”新動量因子多空對沖績效（全市場）：2014年2月至今，“日與夜的殊途同歸”新動量因子在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益為22.62%，年化波動為8.23%，信息比率為2.75，月度勝率為81.90%，月度最大回撤為6.64%。
　　 10月份“日與夜的殊途同歸”新動量因子收益統(tǒng)計(jì)：在全體A股中，十分組多頭組合的收益率為4.0%，十分組空頭組合的收益率為1.5%，十分組多空對沖的收益率為2.5%。
　　 “日與夜的殊途同歸”新動量因子選股模型簡介：基于日內(nèi)與隔夜各自的價量關(guān)系，分別對日內(nèi)因子、隔夜因子進(jìn)行改進(jìn)，再重新合成新的動量因子。在回測期2014/01/01-2022/07/31內(nèi)，以全體A股為研究樣本，新因子IC均值為-0.045，年化ICIR為-2.59，10分組多空對沖的年化收益為22.64%，信息比率為2.85，月度勝率高達(dá)83.33%，最大回撤僅為5.79%，選股能力顯著優(yōu)于傳統(tǒng)動量因子。
　　風(fēng)險提示：模型所有統(tǒng)計(jì)結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，未來市場可能發(fā)生重大變化；單因子的收益可能存在較大波動，實(shí)際應(yīng)用需結(jié)合資金管理、風(fēng)險控制等方法