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中信期貨-量化數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào):套利數(shù)據(jù)-221110
上傳日期:
2022/11/10
大小:
1522KB
格式:
pdf 共14頁
來源:
中信期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
魏新照
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
基差:
鉛、棕櫚油、股指期貨IF基差(當(dāng)月)、股指期貨IF基差(季月)、股指期貨IF基差(下季)、股指期貨IH基差(季月)、股指期貨IC基差(次月)、股指期貨IC基差(季月)、股指期貨IC基差(下季)、股指期貨IM基差(季月)、股指期貨IM基差(下季)低于5%分位數(shù)(近一年)。蘋果、LLDPE、甲醇、乙二醇高于95%分位數(shù)(近一年)。
價(jià)差:
農(nóng)產(chǎn)品:豆油/豆粕低于5%分位數(shù)(近一年)。
黑色建材:無。
化工能源:無。
有色金屬:銅鋅比高于95%分位數(shù)(近一年)。
金融期貨:股指期貨IF跨期價(jià)差(季月-次月)、股指期貨IH跨期價(jià)差(季月-次月)高于95%分位數(shù)(近一年)。
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